دراسة قياسية تنبؤية لمؤشرات السوق المالية
| dc.contributor.author | حمودي, بدر الدين | |
| dc.contributor.author | لقوقي, فاتح | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-01T03:07:35Z | |
| dc.date.available | 2019-10-01T03:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | يعد التنبؤ بأسعار مؤشرات الأسواق المالية من التقنيات المهمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث أنه يوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الربح وتعظيمه أو لتفادي الخسارة المتوقعة. تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة السلسلة اليومية لعوائد مؤشر سوق دبي المالي باستخدام نماذج ARCH، ومحاولة نمذجة سلوك تباينها الشرطي، وتهدف أيضا إلى اختبار مدى القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشرات الأسهم على المدى القصير، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام عينة مكونة من بيانات يومية لأسعار أسهم مؤشر سوق دبي المالي بواقع 750 مشاهدة تمتد من 03/01/2016 إلى غاية 31/12/2018، وقد قمنا باستخدام مجموعة من الاختبارات، مثل: اختبار ديكي-فولر المطور ADF، اختبار فيليبس وبيرونPP ، اختبار BDS، واختبار ARCH effect. توصلت الدراسة إلى أن عوائد أسهم مؤشر سوق دبي المالي لا تتبع فرضية السير العشوائي وأنها قابلة للتنبؤ على المدى القصير، وبعد استخدام العديد من نماذج ARCH وجدنا من خلال المفاضلة بين هذه النماذج وبناء على عدة معايير أن أفضل نموذج يمكنه تمثيل السلسلة الزمنية لأسعار أسهم مؤشر سوق دبي المالي هو نموذج ARIMA (2,1,1) مع خطأ EGARCH (1,1) | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8435 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | الأسواق المالية | ar |
| dc.subject | نماذج ARIMA | ar |
| dc.subject | سوق دبي المالي | ar |
| dc.title | دراسة قياسية تنبؤية لمؤشرات السوق المالية | ar |
| dc.title.alternative | دراسة حالة مؤشر سوق دبي المالي DFM للفترة (2016-2018) | ar |
| dc.type | Other | ar |