تحليل أثر المنافسة على كفاءة البنوك التجارية
| dc.contributor.author | مطلاوي, إيمان | |
| dc.contributor.author | بوسنة, محمد رضا | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T00:09:10Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T00:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الأطروحة إلى قياس وتحليل أثر المنافسة على كفاءة البنوك التجارية العاملة في الساحة البنكية الجزائري، تمثلت عينة الدراسة في أربعة عشر مصرف (خمسة مصارف عمومية، وتسعة مصارف خاصة)، خلال الفترة 2008-2019، تحصلنا على البيانات الخاصة بالدراسة من مصادرين رئيسيين هما؛ البنك الدولي، ومن قاعدة البيانات bankfocus التابعة لـ Bureau Van Dijk. وبما أن الكفاءة تعني قدرة البنوك على تحقيق أعلى مستوى من الأداء بأقل قدر من الموارد قمنا بتقديرها بواسطة تحليل مغلف البيانات ذو التوجه المخرجي نظرا لقدرة متخذي القرار على التحكم في المخرجات بدلا من المدخلات، وذلك باستخدام منهج الوساطة في تحديد مدخلات ومخرجات النموذج، وتوصلنا إلى أن القطاع البنكي الجزائري عموما يتمتع بالكفاءة البنكية، ومن بين البنوك التي حققت درجات الكفاءة التامة هي البنك الوطني الجزائري (مصرف عمومي)، والمؤسسة العامة الجزائر (مصرف خاص)؛ ما يعني أن هذه البنوك قادرة على تحديد المزيج الأمثل لمدخلاتها للحصول على المزيج الأمثل من المخرجات. بالرجوع إلى المنافسة البنكية باعتبارها المتغير المفسر في الدراسة، تحققها يعني وجود عدد من المؤسسات البنكية التي تتنافس على تقديم الخدمات البنكية للعملاء؛ لقياسها تطرقنا إلى النماذج الهيكلية والنماذج الغير هيكلية وبما أن النماذج الغير هيكلية أو ما يعرف بنماذج التنظيم الصناعي الجديد (NEIO) غير ممكنة القياس في الصناعة الجزائرية نظرا لعدم قدرتنا على الحصول على البيانات المتعلقة بمعادلة التكلفة الحدية اتجهنا إلى النماذج الهيكلية وقمنا بقياس المنافسة من خلال مؤشر هيرفندال-هيرشمان، توصلنا إلى أن القطاع البنكي الجزائري عموما يتمتع بدرجة تركيز معتدلة والتي تفسر على أنها المنافسة الاحتكارية باستثناء سنة 2008 تميزت باحتكار القلة ولقياس أثر المنافسة على الكفاءة البنكية في الجزائر توجب علينا إضافة مجموعة من المتغيرات الضابطة (التركيز البنكي، حجم البنك، المخاطر البنكية، الربحية، الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم) لتفادي الانحراف العشوائية في النموذج؛ من خلال اجراء اختبارات المفاضلة بين النماذج توصلنا إلى أن نموذج الآثار العشوائية هو المناسب لدراستنا وعند التقدير باستخدام برنامج Eviews 13 توصلنا إلى تأييد أغلب النظريات الاقتصادية في الجزائر باستثناء أثر معدل التضخم على الكفاءة البنكية رغم أن معلمته غير معنوية. Cette thèse vise à mesurer et analyser l'impact de la concurrence sur l'efficience des banques commerciales opérant dans le domaine bancaire algérien. L'étude de l'échantillon comprenait quatorze banques (cinq banques publiques et neuf privées) au cours de la période 2008-2019. Nous avons obtenu des données propres à l'étude à partir de deux sources principales : la Banque mondiale et la base de données " Bankfocus " du Bureau " Van Dijk ". Etant donné que l'efficience signifie la capacité des banques à atteindre le plus haut niveau de performance avec moins de ressources, nous avons estimé en analysant les données axées sur l'orientation des extrants, en raison de la capacité des décideurs de contrôler les extrants plutôt que les intrants. Cela en utilisant l'approche de médiation pour identifier les intrants et les extrants du modèle, et nous avons constaté que, généralement, le secteur bancaire algérien a une efficience bancaire. Parmi les banques qui ont atteint la bonne efficience la banque nationale d'Algérie (Banque publique) et la société publique d'Algérie (Banque privée); ce qui signifie que ces banques sont en mesure de déterminer la combinaison optimale de leurs intrants afin d'obtenir la combinaison optimale des extrants. En faisant référence à la concurrence bancaire comme variable interprétée de l'étude, sa réalisation veut dire qu'un certain nombre d'institutions bancaires se font concurrence pour fournir des services bancaires aux clients. Pour la mesurer, nous avons abordé les échantillons structurels et non structurels, ainsi, comme les échantillons non structurels ou ce que l'on appelle les nouveaux échantillons d'organisation industrielle (NEIO) ne peuvent pas être mesurés dans l'industrie algérienne à cause de l'insuffisance des données sur l'équation du coût seuil, nous nous sommes orientés vers les modèles structurels puis nous avons mesuré la concurrence par le biais de l'indice Hirvendal-Hirschmann. Nous avons constaté que le secteur bancaire algérien en général a un degré modéré de concentration, ce qui est interprété comme une concurrence monopolistique sauf en 2008 qui est caractérisé par le monopole de quelques-uns. Pour mesurer l'impact de la concurrence sur l'efficience bancaire en Algérie, il nous fallait ajouter un ensemble de variables de contrôle (la mise au point bancaire, valeur de la banque, les risques bancaires, la rentabilité, le produit intérieur brut " PIB ", le taux d'inflation) pour éviter les écarts aléatoires dans le modèle ; en effectuant des compromis entre les échantillons, nous avons constaté que le modèle des effets aléatoires est approprié pour notre étude, et lorsque nous avons utilisé le logiciel Eviews 13, nous pouvons soutenir la plupart des théories économiques algériennes, à l'exception de l'impact du taux d'inflation sur l'efficience bancaire, bien que son jalon est immoral. This thesis aims to measure and analyze the impact of competition on the efficiency of commercial banks operating in the Algerian banking industry. The study sample consisted of fourteen banks (five public banks and nine private banks), during the period 2008-2019. We obtained data for the study from the WorldBank database, and the bankfocus database of Bureau Van Dijk. Banking efficiency was estimated using the output-oriented Data Envelope Analysis Method. By using the intermediation approach to determine the inputs and outputs of the model. We concluded that the Algerian banking sector in general is efficient. Among the banks that achieved full degrees of efficiency are the National Bank of Algeria (a public bank), and the General Institution of Algeria (a private bank). This means that these banks are able to determine the optimal mix of their inputs to obtain the optimal mix of outputs. Referring to banking competition as an explanatory variable in the study. To measure it we touched on structural models and non-structural models. Since the non-structural models or what is known as the New Industrial Organization (NEIO) models are not possible to measure in the Algerian industry, due to our inability to obtain data related to the marginal cost equation. We turned to structural models and measured competition with the Herfindahl-Hirschmann index. We concluded that the Algerian banking sector in general has a moderate degree of concentration, which is interpreted as monopolistic competition, with the exception of 2008, which was characterized by oligopoly. To measure the impact of competition on banking efficiency in Algeria, we had to add a set of controlling variables (banking concentration, bank size, banking risks, profitability, gross domestic product, inflation rate).By conducting comparison tests between the models, we concluded that the random effects model is appropriate for our study.And after estimating it using Eviews 13.We reached support for most of the economic theories in Algeria, with the exception of the effect of the inflation rate on banking efficiency, although its parameter is not significant. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/17164 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
| dc.title | تحليل أثر المنافسة على كفاءة البنوك التجارية | |
| dc.title.alternative | دراسة الصناعة البنكية في الجزائر خلال الفترة 2008 - 2019 | |
| dc.type | Thesis |