Gestion de risque de liquidité et de taux d’intérêt par l’approche ALM

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dc.contributor.authorSalmi, Hemza
dc.contributor.authorGherab, Ahmed
dc.date.accessioned2023-09-19T06:07:12Z
dc.date.available2023-09-19T06:07:12Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractDe part de son rôle d’intermédiation financière, la banque est confrontée à une multitude des risques, la multiplicité de ces risques encourus lui impose de les mesurer, de les suivre, et de les contrôler. L’objectif du présent article est de mettre en évidence la gestion de risque de liquidité et de taux d’intérêt dans une banque, et d’étudier empiriquement avec l’approche ALM l’exposition de la BNA banque aux risques précités. La gestion actif passif (Asset Liability Management) est un outil opérationnel avec une dimension stratégique dans la gestion des risques financiers. Elle (ALM) vise à maitriser, dans les meilleures conditions de rentabilité de fonds propres les conséquences négatives potentielles des risques financiers. Elle s’intéresse particulièrement au risque de taux d’intérêt, au risque de liquidité et au risque de change.ar
dc.identifier.issn2352-9962
dc.identifier.issn2572-0147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/16108
dc.language.isofrar
dc.publisherUniversité d'Oum El Bouaghiar
dc.subjectGestion de risquear
dc.subjectRisque de liquiditéar
dc.subjectRisque de taux d'intérêtar
dc.subjectGestion actif-passifar
dc.subjectALMar
dc.titleGestion de risque de liquidité et de taux d’intérêt par l’approche ALMar
dc.title.alternativeCas de la Banque Nationale d’Algérie BNAar
dc.typeArticlear
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