أثر التنظيم الإحترازي على السلامة المصرفية
| dc.contributor.author | خوالدي, سليمة | |
| dc.contributor.author | بوسنة, محمد رضا | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:11:54Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T19:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى تأثير التنظيم الاحترازي من خلال القواعد الاحترازية على سلامة القطاع المصرفي، من خلال عرض مختلف الجوانب النظرية للدراسة المتعلقة بالتنظيم الاحترازي والتركيز على مقررات بازل وتمثيله بمؤشرات صندوق النقد الدولي ومؤشرات أخرى من جهة، واستعراض السلامة المصرفية بأهم نماذج قياسها والتركيز على نموذج التنقيطz-score ، أما الجانب التطبيقي فقد تم الاعتماد على نموذجdata Panel لدراسة العلاقة بين التنظيم الاحترازي والسلامة المصرفية لإثنا عشر (12) بنك عامل في الجزائر، وقد تم جمع البيانات من قاعدة بيانات Bank Focus (Bank Scope) ، وبيانات من المواقع الرسمية للبنوك عينة الدراسة، وتمت معالجة البيانات باستخدام: برنامج الإكسل Excel وبرنامج STATA 17. تشير نتائج الدراسة إلى أن البنوك العاملة في الجزائر تتمتع بالسلامة المصرفية، وأن مؤشر كفاية رأس المال هو المؤشر الوحيد الذي يؤثر إيجابيا على سلامة البنوك عينة الدراسة، في حين بقية المؤشرات (السيولة، ربحية الأصول، ربحية المساهمين، نسبة التعثر المصرفي، نسبة هامش الفائدة إلى الدخل الإجمالي ونسبة المصروفات من غير الفائدة إلى إجمالي الدخل) كلها لا تؤثر على السلامة المصرفية، على هذا الأساس نوصي بضرورة تركيز البنوك على مستويات كفاية رأس المال والسيولة لمواجهة الأزمات، وبالتالي التوجه للعمل الكلي بمقررات لجنة بازل This study aims to highlight the impact of prudential regulation specifically prudential rules on the safety of the banking sector , by presenting the various theoretical aspects of the study on prudential regulation, focusing on Basel's convention and its representation on the International Monetary Fund (IMF) and the other indicators. The study also reviews banking safety through important measurement models and focusing on the z-score model, The applied side relied on a data panel model to study the relationship between prudential regulation and the banking safety of twelve (12) A working bank in Algeria. Data were collected from the Bank Focus (Bank Scope) database, and data from the official websites of the banks. The data were processed using Excel and STATA 17. The findings of the study indicate that banks operating in Algeria have banking safety, and that the Capital Adequacy Index is the only indicator that positively impacts the safety of the study banks, while the rest of the indicators (liquidity, return on assets, return on equity, Nonperforming loans ratio, interest margin-to-gross income ratio and non-interest-to-gross income ratio) do not significantly impact banking safety, On this basis, we recommend that banks should focus on the levels of capital adequacy and liquidity to cope with crises, and thus move towards overall the work of the convention of the Basel III Committee. Cette étude vise à mettre en évidence l’impact de la réglementation prudentiel par des règles de prudentielle sur la sécurité du secteur bancaire, en présentant les différents aspects théoriques de l’étude sur la réglementation de prudentiel, en mettant l’accent sur les décisions de Bâle et sa représentation au Fonds monétaire international (FMI) et à d’autres indicateurs, et en examinant la sécurité bancaire avec ses modèles de mesure les plus importants et en mettant l’accent sur le modèl z-score .Sur le côté appliqué s’est appuyé sur un modèle de panel de données pour étudier la relation entre la réglementation prudentiel et la sécurité bancaire de douze (12) Une banque en activité en Algérie. Les données ont été recueillies à partir de la base de données Bank Scope ,et des sites Web officiels des banques. Les données ont été traitées à l’aide d’Excel et de STATA 17. Les résultats d’étude indiquent que les banques opérant en Algérie ont une sécurité bancaire , et que l’indice d’adéquation des fonds propres est le seul indicateur qui affecte positivement la solidité des banques , tandis que le reste des indicateurs (liquidité, rendement de l’actif, rendement des capitaux propres, ratio des prêts non productifs, ratio de la marge d’intérêt sur le revenu brut et ratio des revenus autres que le revenu brut) n’ont pas d’incidence significative sur la sécurité bancaire, Sur cette base, nous recommandons que les banques se concentrent sur les niveaux d’adéquation des fonds propres et de liquidité pour faire face aux crises, et ainsi se diriger vers les travaux généraux de la convention du Comité de Bâle III. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18640 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
| dc.subject | التنظيم الاحترازي؛ مؤشرات السلامة المالية؛ نموذجZ-score | |
| dc.title | أثر التنظيم الإحترازي على السلامة المصرفية | |
| dc.title.alternative | دراسة حالة البنوك العاملة في الجزائر لفترة 2004 - 2016 | |
| dc.type | Thesis |