Etude qualitative d'un système dynamique de finance
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Date
2017
Authors
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Publisher
Université Oum El Bouaghi
Abstract
Les systèmes chaotiques à dérivées fractionnaires possèdent à la fois l'effet mémoire et le chaos, cela a rendu ces systèmes très utiles pour la modélisation et la compréhension des phénomènes qui possèdent la mémoire, comme les phénomènes de la finance.
Nous avons étudié dans ce mémoire un système financier ordinaire et d'ordre fractionnaire. En varient l'ordre de dérivation d'une manière continue plusieurs comportements non connu dans le cas entier apparaissent dans le cas fractionnaire, de plus nous avons observé le chaos avec des ordres de dérivation inférieurs à 3, cela montre l'utilité de l'ordre fractionnaire.
Description
Keywords
Dérivées fractionnaires, Systèmes dynamiques chaotiques, Stabilité de Lyapunov