ADX في ظل وجود مقاطع هيكلية دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي Garch التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج

Simple item page
dc.contributor.authorطاهري, عمر
dc.contributor.authorالعقاب, محمد
dc.date.accessioned2023-09-25T08:41:39Z
dc.date.available2023-09-25T08:41:39Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.description.abstractتهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دقة التنبؤ للمخاطر باستخدام نماذج عائلة (GARCH) في ظل وجود مقاطع هيكلية، وذلك باستخدام بيانات أسعار الإغلاق اليومية للمؤشر العام لبورصة أبو ظبي(ADX) خلال الفترة من 04 جانفي 2015 إلى 14 جانفي 2021، وقد أظهرت النتائج التطبيقية لاختبار(Zivot-Andrews) على وجود قطع هيكلي وحيد على مستوى سلسلة العوائد، كما أظهرت النتائج تفوق نموذج ARMA(2.3)-GARCH(1.1) على بقية النماذج الأخرى وأعطى أفضل تمثيل للسلسلة المدروسة. كما قادتنا نتائج تقدير نماذج MS-GARCH إلى اختيارMS-GJRGARCH(1.1) كأفضل نموذج لتمثيل السلسلة، حيث هناك نظامين للتقلبات، نظام للتقلبات الحادة ونظام للتقلبات المنخفضة. وللمقارنة بين النموذجين محل الدراسة تم الاعتماد على تحليل قدرة النموذجين للتنبؤ خارج العينة بالقيمة المعرضة للخطر(VaR)، وذلك بإجراء اختبار خلفي (Backtesting) والمقارنة بين النماذج من خلال اختبار التغطية غير المشروطة (UC)، اختبار التغطية المشروطة(CC) واختبار (DQ)، حيث أكدت نتائج الاختبارات السابقة على أفضلية نماذج MS-GARCH على النموذج ذو النظام الواحد في حال وجود قطع هيكلي، حيث تسمح هذه النماذج بنمذجة وفق نظامين أو أكثر مما يعطيها أكثر ديناميكية في نمذجة التقلبات مقارنة بنماذج GARCH التقليدية. This study aims to compare the forecasting accuracy of risks using the GARCH models in the presence of structural breaks, using a dataset of the daily closing prices of the Abu Dhabi main index (ADX) during the period from 2015 to 2021. The results of the out-of-sample forecast of Value at risk (VaR 95%), confirmed the outperform of MS-GARCH models, and could forecast one-day ahead VaR more accurately over the single regime GRACH in the presence of structural break.ar
dc.identifier.issn2352-9962
dc.identifier.issnE-ISSN 2572-0147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/16554
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة العربي بن مهيدي أم البواقيar
dc.subjectمقاطع هيكليةar
dc.subjectالمؤشر العام لبورصة أبو ظبيar
dc.subjectGARCHar
dc.titleADX في ظل وجود مقاطع هيكلية دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي Garch التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذجar
dc.title.alternativeForecasting value at risk using GARCH models in the presence of structural breaks: a case study of the Abu Dhabi stock exchange general index ADXar
dc.typeArticlear
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX).pdf
Size:
952.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
المقـــــــــــــــــــالات