النموذج الضعيف لكفاءة سوق الأوراق المالية
| dc.contributor.author | شلغوم, كريمة | |
| dc.contributor.author | بوراس, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T23:54:32Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T23:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إختبار النموذج الضعيف لكفاءة بورصة عمان، عن طريق نموذج السير العشوائي، وبإستخدام الأسعار الشهرية للرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة العام والقطاعي، خلال الفترة الممتدة من سنة 2000إلى 2015بتطبيق أربعة إختبارات إحصائية مختلفة هي إختبار الإرتباط الذاتي، جذر الوحدة، نسبة التباين والدورات. وقد توصلت الدراسة إلى أن بورصة عمان غير كفء عند المستوى الضعيف وبالتالي يمكن تحقيق عوائد إستثانية، وذلك بسبب الطفرة في الأسعار سنة 2005 توظيف الأموال في 2008 This study examines the Random walk hypothesis to determine the validity of weak-form efficiency for Amman stock Exchange.The Random Walk hypothesis is examined using four statistical methods, namely a serial autocorrelation test, a non -parametric Runs test, a Variance ratio test and Unit root test using Augmented Dickey-Fuller tests. By using monthly prices for Amman free float index and three represented sectors indexes; financial, services and Industry over the period 2000-2015.The empirical results of this study reject random walk hypothesis.The results show that Amman stock Exchange not efficient in weak form due to market boom in 2005 & 2008 financial crisis. Hence to achieve abnormal returns | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8918 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | النموذج الضعيف للكفاءة | ar |
| dc.subject | نموذج السير العشوائي | ar |
| dc.subject | إختبار الإرتباط الذاتي | ar |
| dc.title | النموذج الضعيف لكفاءة سوق الأوراق المالية | ar |
| dc.title.alternative | دراسة حالة بورصة عمان للأوراق المالية | ar |
| dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: