تحليل وتقدير المخاطر المالية في المؤسسات المصرفية الجزائرية بإستخدام نظم الانذار المبكر للفترة ( 2010 - 2015 )
No Thumbnail Available
Files
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
نتيجة لما كشفته الأزمات المالية والمصرفية المتلاحقة والمكررة من قصور السياسات في اكتشاف المخاطر المالية ومواجهتها، اقتضت الضرورة إعداد نماذج للاستقرار المالي ومؤشرات الإنذار المبكر بالأزمات المالية والمصرفية، والتي تركز على اختبار قدرة استيعاب النظام المالي والمصرفي على تحمل الضغوط في حال تعرضه لصدمات مالية، وبالتالي ضرورة تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة هذه المخاطر، من خلال توجيه وانذار متخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض الاقتصاد لأزمة مالية، فتبين احتمالات حدوثها في وقت مبكر لاتخاذ سياسات وإجراءات وقائية عند وقوعها.
وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح للإنذار المبكر، والتوصل من خلاله إلى أفضل وأهم المؤشرات المالية التي يمكن استخدامها في التنبؤ بمخاطر المؤسسات المصرفية العاملة بالقطاع المصرفي الجزائري، والتمييز بين المصارف المتعثرة (الفاشلة) وغير المتعثرة منها، بغرض تشخيص الوضع المالي لها في وقت مبكر، مما يسمح للهيئات الرقابية باتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة في حينها، حيث استخدم أسلوب التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات كأحد أساليب نظم الانذار المبكر، وتم التوصل إلى النموذج التالي:
Z = -5,089 +0,189(ROE) + 0,108(CA)
حيث أن: (ROE): معدل العائد على حقوق الملكية. (CA): معدل كفاية رأس المال.
وقد أجري اختبار النموذج وتبين أنه قادر على التنبؤ بالتعثر والتمييز بين المؤسسات المصرفية المتعثرة وغير المتعثرة بدقة تصنيف عالية جدا (93,75%) سنوات التحليل
Successive financial and banking crises have revealed the deficiency of policies in detecting and responding to financial risks. As a result, it was required to prepare models for financial stability and early-warning indicators for financial and banking crises; which focus testing the ability of financial and banking system to withstand pressures in case of financial shocks. Therefore, it becomes necessary to adopt preventive forecasting as an essential requirement in managing these risks by guiding and alerting decisions and policies makers that the economy may be exposed to a financial crisis, so the probability of its occurrence will appear early and preventive policies and actions may be taken when it occurs.
This study aims to present a proposed model for early warning, in order to obtain the best and most important financial indicators that can be used in predicting risks of the banking institutions operating in Algerian banking sector, and to distinguish between failing and non-failing banks for the purpose of diagnosing their financial situation at an early time, allowing supervisory bodies to take appropriate corrective action in a timely manner.
Multivariate linear differential analysis method was used as one of the methods of early warning systems and the following model was obtained:
Z = -5,089 +0,189 (ROE) + 0.108 (CA)
Where: (ROE): Rate of Return on Equity. (CA): Capital Adequacy Ratio.
The model was tested and found to be able to predict the failure and distinguish between failing and non-failing banks with a very high rating (93.75%) years of analysis.
Résumé :
Les crises financières et bancaires successives ont révélé le démérite des politiques concernant la détection des risques financiers, ce qui a conduit à la confection des modèles de stabilité financière et des indices d'avertissement anticiper des crises financières et bancaires, qui s'intéressent au test de la capacité du système financier pour absorber les pressions des choc financiers . Ce qui explique la nécessité d'adopter un pronostic préventif essentiel à la gestion de ces risques, à travers l'orientation des décideurs, si l'économie est exposée à une crise financière probable préalablement, pour prendre les procédures préventives en cas de chute.
Cette étude vise à présenter une proposition d'un modèle d'avertissement anticiper, qu'on peut utiliser pour atteindre de meilleur et important indices financiers de pronostic des risques des institutions bancaires acteur du secteur bancaire Algérien, et la distinction entre les banques non-solvables et solvables afin de leur faire un diagnostic financier préalablement, ce qui permet au organisations censoriales de prendre les mesures convenables et adéquates au temps exacte.
En utilisant la méthode d'analyse différentielle linéaire multi-variables, comme l'une des méthodes du système d'avertissement anticiper, l'étude a abouti à concevoir le modèle suivant : Z = -5,089 +0,189 (ROE) + 0.108 (CA)
Où : ROE c'est le taux de rendement sur les droits de propriété
CA c'est le taux de compétence des capitaux
Le test de ce modèle a montré sa capacité à prévoir l'insolvabilité et la distinction entre les institutions solvables et non-solvables, avec une précision de classification très haute (93.75%) années d'analyse
Description
Keywords
المخاطر المالية, مقررات لجنة بازل, المعايير الاحترازية, الأزمات المالية والمصرفية, نظم الانذار المبكر, القطاع المصرفي الجزائري