المخاطر المالية في البنوك التجارية و أثرها على الآداء المالي
| dc.contributor.author | كلاش, رميسة | |
| dc.contributor.author | نايلي, إلهام | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T01:52:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-12T01:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر المخاطر المالية على الأداء المالي لعينة من البنوك التجارية العاملة في الجزائر، ولتحقيق هذا الهدف تم جمع البيانات السنوية لعينة مكونة من 12 بنكا تجاريا (عاما وخاصا) خلال الفترة 2004- 2018، حيث جمعت بيانات الدراسة من قواعد البيانات: Bankscoope , Orbitbank مع الاعتماد على القوائم المالية للبنوك والمتحصل عليها من المركز الوطني للسجل التجاري. تم قياس المتغير التابع المتمثل في الأداء المالي باستخدام معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، في حين تم التعبير عن المتغير المستقل المتمثل في المخاطر المالية بأربعة أنواع من المخاطر المالية: مخاطر رأس المال المقاسة بنسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، مخاطر الائتمان المقاسة بنسبة مخصصات خسائر القروض إلى إجمالي القروض، مخاطر السيولة المقاسة بنسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع ومخاطر أسعار الفائدة المقاسة بنسبة الأصول الحساسة لأسعار الفائدة إلى إجمالي الأصول. وبغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panal data ألا وهو نموذج الآثار الفردية العشوائية لاختبار العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، كما تم الاعتماد على برمجية Eviews 12 في عملية تحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كل من مخاطر رأس المال ومخاطر السيولة ومعدل العائد على الأصول، بالمقابل أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية دالة إحصائيا بين مخاطر الائتمان المعبر عنها بنسبة مخصصات خسائر القروض إلى إجمالي القروض ومعدل العائد على حقوق الملكية. Au cours de la période allant de 2004 a2018, ou les données de l’étude ont été collecte dans les bases de données Bankscope, Orbitbank et Centre National du Registre du commerce pour un échantillon de 12 banques commerciales (publiques et privées). Le variable dépendant représente dans la performance financière a été mesure a l’aide des capitaux propre, tandis que le variable indépendant représente dans le risque financier a été exprimé par quatre types de risque financiers: le risque au capital mesure par le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs, risque de crédit mesure par le ratio des provisions pour pertes sur prêts par rapport au total des dépôts, risque de taux intérêt mesure comme la relation des actifs sensibles aux taux d’intérêt par rapport au total des actifs. Aux fin de l’analyse des données de l’étude, l’un des modèles de données Panal data a été utilisé qui est le modèle a effets individuels aléatoire pour tester la relation entre le variable dépendant et les variables indépendants est le logiciel Eviews 12 a également été utilisé dans l’analyse des données. Le traitement des résultats de l’étude ont montré une relation positive et statistiquement signifacative entre les risques de crédit exprime dans le ratio des provisions pour pertes sur prêts par rapport au total des prêts et les capitaux propres. This study aims to know the impact of financial risks on the financial performance of a sample of commercial banks operating in Algeria. To achieve this goal, annual data was collected from samples of 12 commercial banks (public and private) during the period 2004-2018, where the study data were collected from the databases of bankscoope and orbitbank with the reliance on banks financial statements obtained from the National Center of the Commercial Register. The dependent variable represented in financial performance was measured using the rate of return on assets and the rate of return on equity, while the independent variable represented in financial risk was expressed by four types of financial risk: capital risk measured by the ratio of equity to total assets, and measured credit risk Ratio of loan loss provisions to total loans, liquidity risk measured as the ratio of total loans to total deposits and interest rate risk measured as the ratio of interest rate sensitive assets to total assets. For the purpose of analyzing the study data, one of the panal data models was used, which is the random individual effects model to test the relationship between the dependent variable and the independent variables, and the Eviews 12 software was also used in the process of data analysis. The results of the study showed a positive and statistically significant relationship between capital risks, liquidity risks and the rate of return on assets. In contrast, the study showed a negative, statistically significant relationship between credit risks expressed in the ratio of loan loss provisions to total loans and the rate of return on equity. | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13270 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي | ar |
| dc.subject | البنوك التجارية | ar |
| dc.subject | المخاطر المالية | ar |
| dc.subject | الأداء المالي | ar |
| dc.title | المخاطر المالية في البنوك التجارية و أثرها على الآداء المالي | ar |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية العاملة في الجزائر 2004-2018 | ar |
| dc.type | Other | ar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: