دراسة قياسية تنبؤية لمؤشر TASI في سوق المالية السعودية خلال الفترة2019-2021
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يهدف هذا البحث الى تحديد أهم أنواع النماذج الانحدار الذاتي وتطبيقها في المجالات المرتبطة بالعلوم الاقتصادية ،و دراسة سلوك تقلبات أسعار أسهم الشركات المدرجة للسوق المالي السعودي خلال فترة الدراسةّ ،و يهدف ايضا الى التوصيل لنموذج كمي يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ فيهم مؤشر سوق المالي السعودي ،ومن ثم اتخاذ القرار الاستثماري المناسب بناء النتائج النموذج في التنبؤ ودقته ،ولتحديد أهداف الدراسة تم استخدام عينة مكونة من بيانات يومية لأسعار أسهم مؤشر سوق المالي السعودي بواقع 752 مشاهدة تمتد من 01/01/2019 الى غاية 31/12/2021 ،وقد قمنا باستخدام مجموعة من الاختبارات مثل :ديكي_فولد المطور ADF ،اختبار فيليبس وبيرون PP.
توصل النتيجة الى أن نموذج ARIMA لديه قدرة على التنبؤ ،وأن أفضل نموذج يمكنه تمثيل السلسلة الزمنية لأسعار أسهم مؤشر سوق المالي السعودي هو نموذج ARIMA (2,1,3)